OTC Value
Change, matières premières, taux d’intérêt et contrats cotés : découvrez le fonctionnement de chaque instrument, ses principales propriétés et les étapes de son cycle de vie.
Fixez aujourd’hui le taux d’un échange futur de devises. Comparez ce taux contractuel aux conditions de marché et suivez la valeur et le P&L correspondants.
Plus de détailsCombinez deux échanges de devises opposés à des dates différentes. Suivez la jambe proche, la jambe lointaine et leur P&L cumulé.
Plus de détailsValorisez un forward de change réglé par différence en USD. La date de fixing détermine le P&L final ; la date de règlement a un rôle distinct.
Plus de détailsUn Call ou Put dont le droit d’exercice s’applique à l’échéance. Distinguez la valeur de l’option, sa prime et son P&L total.
Plus de détailsUn Call ou Put de change avec droit d’exercice anticipé. Enregistrez exercices et assignations partiels ou complets et valorisez séparément la quantité restante.
Plus de détailsComparez un prix contractuel d'achat ou de vente à une référence matière première, en tenant compte de la quantité et du paiement.
Plus de détailsSuivez un contrat matière première dont le prix reste lié à un Future sélectionné jusqu'à la fixation des quantités.
Plus de détailsÉchangez un prix fixe contre la moyenne arithmétique des prix d'une matière première sur une période contractuelle.
Plus de détailsValorisez l'écart moyen entre deux références matière première face à un différentiel contractuel, avec suivi des composantes déterminées et ouvertes.
Plus de détailsValorisez un call ou put OTC dont le payoff terminal dépend du settlement exact d'un Future coté sélectionné.
Plus de détailsModélisez un montant cash fixe par unité lorsque la condition de prix terminale est satisfaite, avec une barrière facultative observée au settlement.
Plus de détailsValorisez un call ou put OTC unique sur la moyenne arithmétique des prix observés pendant une période de fixing définie.
Plus de détailsValorisez une succession de calls ou puts quotidiens sur un même Future, avec quantités égales et barrières facultatives observées au settlement.
Plus de détailsÉchangez intérêts fixes et variables sur un notionnel dans une seule devise. Suivez valeur ouverte, coupons finalisés et valeur distincte des flux contractuels futurs.
Plus de détailsEnregistrez les transactions d’un future identifié et suivez la position nette. Le P&L provient de l’historique des transactions et du marché, dans un parcours distinct des contrats OTC.
Plus de détailsSuivez les transactions d’un contrat d’option coté précis. Distinguez valeur cotée, P&L de trading et événements d’exercice affectant le future sous-jacent.
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