OTC Value
Valute, materie prime, tassi d’interesse e contratti quotati: scopri come funziona ogni strumento, le sue caratteristiche e le fasi del suo ciclo di vita.
Concorda oggi il tasso di un futuro scambio di valute. Confronta il tasso contrattuale con il mercato e segui il valore e il P&L risultanti.
Più dettagliCombina due scambi valutari opposti a date diverse. Segui la gamba vicina, quella lontana e il loro P&L complessivo.
Più dettagliValuta un forward valutario regolato per differenza in USD. La data di fixing determina il P&L finale; quella di regolamento ha una funzione distinta.
Più dettagliUna Call o Put esercitabile a scadenza. Distingui il valore dell’opzione, il premio e il P&L totale.
Più dettagliUna Call o Put valutaria con esercizio anticipato. Registra esercizi e assegnazioni parziali o completi e valuta separatamente la quantità residua.
Più dettagliConfronta il prezzo contrattuale di acquisto o vendita con una referenza della materia prima, considerando quantità e data di pagamento.
Più dettagliSegui un contratto su materia prima il cui prezzo resta legato a un future selezionato fino alla fissazione delle quantità.
Più dettagliScambia un prezzo fisso con la media aritmetica dei prezzi di una materia prima durante un periodo contrattuale.
Più dettagliValuta la differenza media tra due referenze di materie prime rispetto a un differenziale contrattuale, distinguendo componenti determinate e aperte.
Più dettagliValuta una call o put OTC il cui payoff finale dipende dal settlement esatto di un future quotato selezionato.
Più dettagliModella un importo fisso per unità quando la condizione sul prezzo finale è soddisfatta, con una barriera facoltativa osservata sui settlement.
Più dettagliValuta una singola call o put OTC sulla media aritmetica dei prezzi osservati durante un periodo di fixing definito.
Più dettagliValuta una sequenza di call o put giornaliere sullo stesso future, con quantità giornaliere uguali e barriere facoltative osservate al settlement.
Più dettagliScambia interessi fissi e variabili su un nozionale in una sola valuta. Segui valore aperto, cedole definitive e valore separato dei flussi contrattuali futuri.
Più dettagliRegistra operazioni su un future identificato e segui la posizione netta. Il P&L deriva da storico e mercato, con un percorso distinto dai contratti OTC.
Più dettagliSegui operazioni su uno specifico contratto di opzione quotata. Distingui valore quotato, P&L di negoziazione ed esercizi che incidono sul future sottostante.
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