OTC Value
Câmbio, commodities, juros e contratos negociados em bolsa: entenda o funcionamento, as características e as etapas do ciclo de vida de cada instrumento.
Acorde hoje a taxa de uma troca futura de moedas. Compare a taxa contratual com o mercado e acompanhe o valor e o P&L resultantes.
Mais detalhesCombine duas trocas de moedas opostas em datas diferentes. Acompanhe a ponta próxima, a distante e o P&L conjunto.
Mais detalhesAvalie um termo de câmbio liquidado por diferença em USD. A data de fixação determina o P&L final; a data de liquidação tem outra função.
Mais detalhesCall ou Put cujo direito de exercício se aplica no vencimento. Distinga o valor da opção, o prêmio e o P&L total.
Mais detalhesCall ou Put cambial com exercício antecipado. Registre exercícios e atribuições parciais ou totais e avalie separadamente a quantidade restante.
Mais detalhesCompare um preço contratual de compra ou venda com uma referência de commodity, considerando a quantidade e a data de pagamento.
Mais detalhesAcompanhe um contrato de commodity cujo preço permanece ligado a um futuro selecionado até a fixação das quantidades.
Mais detalhesTroque um preço fixo pela média aritmética dos preços de uma commodity durante um período contratual de observação.
Mais detalhesAvalie a diferença média entre duas referências de commodities em relação a um diferencial contratual, separando parcelas determinadas e em aberto.
Mais detalhesAvalie uma call ou put OTC cujo resultado final depende do preço de ajuste exato de um futuro selecionado em bolsa.
Mais detalhesModele um valor fixo por unidade quando a condição de preço final for satisfeita, com barreira opcional observada nos preços de ajuste.
Mais detalhesAvalie uma única call ou put OTC sobre a média aritmética dos preços observados durante um período de fixação definido.
Mais detalhesAvalie uma sequência de calls ou puts diárias sobre um mesmo futuro, com quantidades iguais e barreiras opcionais observadas no ajuste.
Mais detalhesTroque juros fixos e variáveis sobre um nocional em uma única moeda. Acompanhe valor em aberto, cupons definitivos e valor separado dos fluxos contratuais futuros.
Mais detalhesRegistre operações de um futuro identificado e acompanhe a posição líquida. O P&L vem do histórico e do mercado, em um fluxo distinto dos contratos OTC.
Mais detalhesAcompanhe operações de um contrato específico de opção listada. Distinga valor cotado, P&L das operações e eventos de exercício que afetam o futuro subjacente.
Mais detalhes
