OTC Value
Du premier contrat OTC au suivi d’un portefeuille : des réponses pratiques pour les entreprises, les trésoriers et les responsables des risques.
OTCValue aide les entreprises, les trésoriers et les responsables des risques à estimer la valeur de leurs contrats financiers et à suivre les résultats et les risques de leurs portefeuilles.
Renseignez les caractéristiques de vos contrats et demandez une valorisation. Vous pouvez ensuite consulter leur valeur estimée, les indicateurs de risque disponibles et les données et hypothèses utilisées pour le calcul.
OTCValue vous permet d’obtenir une valorisation que vous pouvez comparer à celle de votre banque. Pour une comparaison pertinente, utilisez les mêmes caractéristiques de contrat, la même date et la même devise.
Les données de marché et les hypothèses peuvent différer de celles de votre banque. Certains calculs peuvent notamment utiliser des références approchantes, appelées « proxies », ou des hypothèses internes. Le rapport de valorisation vous aide à comprendre les éléments utilisés et les écarts éventuels.
OTCValue permet de valoriser différents contrats de change, de matières premières et de taux, notamment des contrats à terme, des swaps et des options. Vous pouvez également enregistrer des transactions sur les instruments cotés disponibles.
Consultez le catalogue des instruments pour vérifier que votre contrat est pris en charge. La disponibilité dépend de ses caractéristiques précises et des données de marché nécessaires à sa valorisation.
Oui, vous devez créer gratuitement un compte pour enregistrer vos contrats et les valoriser. Une offre gratuite, sans limite de durée, permet de commencer avec des fonctionnalités et un quota de valorisations limités.
Vous pouvez consulter les différentes offres depuis votre espace et changer d’offre selon vos besoins.
Comparer les offres(connexion requise)Lien vers cette question
Non. OTCValue calcule des valorisations et vous aide à suivre vos portefeuilles. Il ne passe pas d’ordres et n’effectue pas de paiements.
Une valeur calculée ne constitue pas une offre d’achat ou de vente. De même, un résultat affiché comme réalisé ne confirme pas qu’un montant a été payé ou encaissé.
Créez un portefeuille pour regrouper vos contrats et vos transactions, puis ajoutez les instruments que vous souhaitez suivre. Choisissez la devise dans laquelle les totaux du portefeuille seront présentés.
Renseignez les informations demandées pour chaque instrument, enregistrez-le et demandez une valorisation. Les résultats présentent sa valeur estimée et les indicateurs de risque disponibles.
Accéder à mes portefeuilles(connexion requise)Lien vers cette question
Vous pouvez importer des prix de matières premières depuis un fichier. Les contrats et les transactions se saisissent actuellement directement dans l’application ; l’import de positions depuis un fichier n’est pas encore disponible.
Pour les prix, choisissez un format de fichier pris en charge, chargez votre fichier et vérifiez l’aperçu avant de confirmer l’import. Vous pouvez enregistrer les réglages pour vos prochains fichiers du même format.
Importer des prix de matières premières(connexion requise)Lien vers cette question
Oui. OTCValue permet de partager des portefeuilles et de travailler à plusieurs au sein d’une entreprise ou d’une organisation.
Vous pouvez configurer un espace partagé, inviter vos collaborateurs et définir les droits de chacun, par exemple pour consulter les résultats ou modifier les contrats. Chaque collaborateur utilise son propre compte. Les possibilités de collaboration dépendent de votre offre.
Gérer mon équipe(connexion requise)Lien vers cette question
Oui, l’offre gratuite comprend un quota quotidien de valorisations. Vous pouvez ajouter des contrats OTC ou des transactions sur instruments cotés à vos portefeuilles, puis demander le calcul de leur valeur, de leur résultat — le P&L — et des indicateurs de risque disponibles.
Une fois le quota épuisé, les nouvelles demandes de valorisation ne sont plus acceptées. Le quota est renouvelé chaque jour ; vos résultats déjà calculés restent consultables.
Accéder à mes portefeuilles(connexion requise)Lien vers cette question
La valeur actuelle nette, ou NPV, représente la valeur calculée d’un contrat à la date choisie. Le résultat, ou P&L, distingue la part latente, qui peut encore évoluer, de la part réalisée, correspondant aux montants déjà déterminés de façon définitive.
Le P&L total est la somme du résultat latent et du résultat réalisé. Selon l’instrument, des indicateurs comme le delta permettent aussi de mesurer la sensibilité de sa valeur aux mouvements des prix, de la volatilité ou des taux d’intérêt.
Accéder à mes portefeuilles(connexion requise)Lien vers cette question
Oui. Pour chaque position valorisée, vous pouvez consulter un rapport détaillant le calcul et les données utilisées : prix, dates d’observation, paramètres et éventuelles approximations.
Vous pouvez ainsi comprendre le résultat, vérifier les hypothèses et identifier l’utilisation de données anciennes ou de références approchantes. La date du calcul peut différer de celle des données de marché utilisées.
Consulter le détail des valorisations(connexion requise)Lien vers cette question
Vous pouvez saisir vos prix ou les importer depuis un fichier, par exemple pour utiliser vos prix d’achat, de vente ou de livraison.
Précisez la matière première, la devise, l’unité et les dates des prix, puis utilisez cette cotation dans les contrats compatibles. Vous pouvez ensuite vérifier dans le rapport de valorisation les prix effectivement retenus.
Gérer mes prix de matières premières(connexion requise)Lien vers cette question
Le calcul final utilise les prix ou les taux prévus au contrat, aux dates convenues. Un résultat ne peut devenir définitif que lorsque les observations nécessaires sont disponibles et confirmées.
Selon le contrat, cette étape peut intervenir en plusieurs fois ou à une échéance unique. Un prix estimé ne remplace pas une observation exacte exigée par le contrat. Le caractère définitif du résultat ne signifie pas qu’un paiement a été effectué.
Lorsque votre offre l’inclut, OTCValue peut revaloriser automatiquement vos positions ouvertes en fonction de l’évolution des données de marché, même lorsque vous n’êtes pas connecté.
Vous retrouvez les derniers résultats dans vos portefeuilles.
Accéder à mes portefeuilles(connexion requise)Lien vers cette question
Oui. Vous pouvez consulter l’historique disponible des valorisations de vos positions. Selon votre offre et vos droits d’accès, des rapports permettent aussi de comparer différentes dates et de suivre les évolutions, les transactions et les échéances à venir.
Choisissez un portefeuille et la période à examiner, puis utilisez l’option d’export du rapport. L’export reflète votre sélection et l’historique effectivement disponible.
Consulter les rapports de portefeuille(connexion requise)Lien vers cette question
Écrivez à contact@otcvalue.com ou utilisez le formulaire de contact. Le support est assuré en français et en anglais, les jours ouvrés en France.
Pour une difficulté de calcul, indiquez la date de valorisation et le message affiché. Pour un nouvel instrument, précisez ses principales caractéristiques afin que nous puissions étudier votre demande. Aucun délai chiffré de réponse ou de résolution, ni pourcentage de disponibilité, n’est garanti. Les maintenances planifiées sont annoncées à l’avance lorsque cela est possible.
